Cálculo Do Valor Em Risco Margem Forex

Valor em risco - VaR BREAKING DOWN Valor em risco - VaR VaR modelagem determina o potencial de perda na entidade a ser avaliada, bem como a probabilidade de ocorrência para a perda definida. O VaR é medido pela avaliação da quantidade de perda potencial, da probabilidade de ocorrência da quantidade de perda e do prazo. Por exemplo, uma empresa financeira pode determinar que um ativo tem um VaR de 3 meses de um mês, representando uma chance de o ativo diminuir em valor em 2 durante o período de um mês. A conversão das 3 chances de ocorrência para uma proporção diária coloca as chances de uma perda de 2 em um dia por mês. A aplicação de VaR Os bancos de investimento geralmente aplicam a modelagem de VaR ao risco de toda a empresa devido ao potencial de mesas de negociação independentes para expor a empresa a ativos altamente correlacionados sem querer. O uso de uma avaliação de VaR em toda a empresa permite a determinação dos riscos acumulados de posições agregadas ocupadas por diferentes mesas de negociação e departamentos dentro da instituição. Usando os dados fornecidos pela modelagem de VaR, as instituições financeiras podem determinar se eles possuem reservas de capital suficientes para cobrir perdas ou se os riscos maiores do que aceitáveis ​​exigem que as explorações concentradas sejam reduzidas. Problemas com Cálculos VaR Não existe um protocolo padrão para as estatísticas utilizadas para determinar o risco de ativos, portfólio ou em toda a empresa. Por exemplo, as estatísticas tiradas arbitrariamente de um período de baixa volatilidade podem subestimar o potencial de ocorrência de eventos de risco, bem como a magnitude potencial. O risco pode ser ainda mais discreto usando probabilidades de distribuição normais, que geralmente não representam eventos de cisnes extremos ou negros. A avaliação da perda potencial representa a menor quantidade de risco em uma série de resultados. Por exemplo, uma determinação de VaR de 95 com 20 riscos de ativos representa uma expectativa de perder pelo menos 20 em cada 20 dias em média. Neste cálculo, uma perda de 50 ainda valida a avaliação de risco. Esses problemas foram expostos na crise financeira de 2008, já que cálculos de VaR relativamente benignos subestimaram a ocorrência potencial de eventos de risco colocados por carteiras de hipotecas de alto risco. A magnitude do risco também foi subestimada, o que resultou em índices extremos de alavancagem dentro das carteiras subprime. Como resultado, as subestimações da ocorrência e da magnitude do risco deixaram as instituições incapazes de cobrir bilhões de dólares em perdas à medida que os valores da hipoteca subprime colapsaram. Valor em risco (VaR) O cálculo do VaR fornece a probabilidade de um ativo (um par de moedas, uma participação , Um portfólio, etc.) excede uma certa perda em um determinado momento. Em nossa ferramenta, esta probabilidade é calculada com base na evolução passada. Por exemplo, se acharmos que 3 vezes em 10, o par EuroDollar diminui 40 pips em 10 horas ou mais nos últimos 100 dias, poderíamos dizer que a probabilidade de que uma parada de -40 pips seja alcançada nas próximas 10 horas É de 30. Este método de cálculo tinha limitações. Para ser completamente válido, a distribuição de variações deve seguir uma distribuição normal. O que não é o caso na prática. Portanto, é aconselhável interpretar os resultados com cautela e não usá-lo como qualquer coisa além de uma ferramenta complementar. Na ferramenta abaixo, você precisa inserir o par a ser estudado, o prazo, a quantidade de dados históricos a serem utilizados para o estudo, bem como a duração da negociação em unidades de tempo. Bem, dê-lhe a distribuição de variações. Os cálculos são feitos em tempo real. Ferramentas de negociação